ORMOperational Risk Management

发布网友 发布时间：2024-09-07 09:34

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热心网友 时间：2024-09-29 13:41

在金融机构的风险管理中，操作风险管理（ORM）占据着重要地位。不同于信用风险和市场风险，操作风险主要关注内部程序、人员和系统失误，以及外部事件对银行盈利和稳定性的影响。巴塞尔银行委员会的定义将其定义为由于内部或外部因素导致的直接或间接损失可能性的风险，但不包括策略性和声誉风险。

操作风险可分为操作性杠杆风险和操作性失误风险，前者由外部因素引起，如税制变动、竞争环境变化等，通过情景分析来衡量；后者源于内部因素，如流程错误、信息系统故障等，近年来占比上升。进一步细分，操作失误风险又包括执行风险、信息风险、关系风险、法律风险、人员风险和系统事件风险等。

操作风险的特点包括：风险因素内在业务操作中，与损失关系复杂，业务规模大或变化快的领域尤其易受冲击；风险管理部门难以确定关键风险因素；覆盖广泛，涉及银行运营的多个方面，从日常小错误到重大自然灾害都有可能造成影响。国际金融界对操作风险内容的理解存在争议，基本认同的包括清算失误和交易记录错误，部分认同的如内部舞弊和虚假交易，而少数认同的如市场逆转损失和交易对手违约。

衡量操作风险的方法多样，包括基本指标法、标准法、内部衡量法等。金融机构通常采用监测主要指标、参考外部指标、统计分析、计分卡方法和复杂模型等，以评估风险、配置资本并制定管理策略。操作风险的管理框架需要整合各部门职责，强调分散化管理，并建立的报告系统，强调激励和考核机制，以及董事会和高级管理层的积极参与。

对象关系映射（ORM）提供了概念性的、易于理解的模型化数据的方法。ORM方基于三个核心原则： 简单：以最基本的形式建模数据。 传达性：数据库结构被任何人都能理解的语言文档化。 精确性：基于数据模型创建正确标准化了的结构。 典型地，建模者通过收集来自那些熟悉应用程序但不熟练的数据建模者的人的信息开发信息模型。建模者必须能够用非技术企业专家可以理解的术语在概念层次上与数据结构进行通讯。建模者也必须能以简单的单元分析信息，对样本数据进行处理。ORM专门被设计为改进这种联系。