已知EUD/USD 1.4062/1.4082 2月掉期率90/70 年 存款利率 贷款利率 EUR 10% ？ USD 8% ？ 求贷款利率？
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发布时间：2022-04-27 02:48
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时间：2023-11-18 02:40
远期汇率EUD/USD=(1.4062-0.0090)/(1.4082-0.0070)=1.3972/1.4012
根据无风险套利,即期贷(贷款利率R1)欧元并兑换成美元(1.4062)进行存款(8%),2个月后取出兑换成欧元(1.4012),正好与欧元贷款本息相等.
(1+R1/6)=1.4062*(1+8%/6)/1.4012
R1=[1.4062*(1+8%/6)/1.4012-1]*6=10.17%
同理,可计算出美元贷款利率R2
