利率平价理论计算题
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发布时间：2022-04-25 06:57
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热心网友
时间：2023-09-04 12:10
利率平价理论（RateParity），认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。利率平价理论主张，两国间相同时期的利率只要有差距存在，投资者即可利用套汇或套利等方式赚取价差，两国货币间的汇率将因为此种套利行为而产生波动，直到套利的空间消失为止。依据利率平价理论，两国间利率的差距会影响两国币值水平及资金的移动，进而影响远期汇率与即期汇率的差价。二者维持均衡时，远期汇率的贴水或升水应与两国利率的差距相等，否则将会有无风险套汇行为存在，使其恢复到均衡的状态。
温馨提示：以上信息仅供参考。
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热心网友
时间：2023-09-04 12:10
计算掉期率(即期英镑卖出价与远期英镑买入价):(1.8030-1.7800)*4/1.8030=5.10%小于利差,即将低利率货币兑换成高利率货币可获得2%的年利差,但由于汇率变动会损失5.10%,由此美元拥有者应该将美元投资在美国市场.
英镑拥有者应该即期兑换成美元,并进行美元投资三个月,同时签订远期卖出将来收回的美元投资本利,减去英镑投资机会成本,这样可净利5.10%-2=3.10%的年收益.
热心网友
时间：2023-09-04 12:11
1.[(1+3%*1/2)/(1+1.5*1/2)]*1.1850
2.[100*1.1850*(1+3%*1/2)]/1.1925-100
